芒果网预订电话:40066-40066 或 0755-33340066
当前位置: 主页 > 文化建设 >

海富通双福分级债券型证券投资基金2016年年度报告摘要

时间:2021-11-08 02:36来源:未知 作者:admin 点击:
》、中国证券投资基金业协会(以下简称中国基金业协会)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3

  》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构  海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构  法国巴黎投资管理BE控股公司(BNPParibasInvestmentPartnersBEHolding) 基金管理人的股东  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 1,448,846.17 2,611,180.82  其中:支付销售机构的客户维护费 156,227.38 553,782.59  注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 413,956.04 746,051.65  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费  中国银行 154,612.24  海通证券 2.11  海富通 112,091.61  合计 266,705.96  获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费  中国银行 576,068.45  海富通 97.73  合计 576,166.18  注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类份额对应的基金资产净值的年费率0.35%计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通基金管理有限公司,再由海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为:日销售服务费=前一日A类份额对应的基金资产净值X0.35%/当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日  银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国银行 - 10,052,247.92 - - - -  上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  - - - - - - -   7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国银行 114,262.21 122,699.75 2,916,159.13 75,269.49  合计 114,262.21 122,699.75 2,916,159.13 75,269.49  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期未持有因认购/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额72,800,000.00元,于2017年1月5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为77,760,931.00元,第二层次的余额为99,373,075.00元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次4,856,500.00元,第二层次236,510,809.70元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 21,937,187.00 11.87   其中:股票 21,937,187.00 11.87  2 固定收益投资 155,196,819.00 84.00   其中:债券 155,196,819.00 84.00   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 5,732,603.26 3.10  7 其他各项资产 1,892,200.42 1.02  8 合计 184,758,809.68 100.00   8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 10,249,820.00 9.21  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,110,000.00 9.08  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 1,577,367.00 1.42  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 21,937,187.00 19.71   8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 300168 万达信息 500,000 10,110,000.00 9.08  2 000063 中兴通讯 520,200 8,297,190.00 7.45  3 600963 岳阳林纸 239,000 1,952,630.00 1.75  4 300058 蓝色光标 155,100 1,577,367.00 1.42  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000858 五粮液 34,102,714.37 13.75  2 002501 利源精制 29,758,880.37 11.99  3 000768 中航飞机 20,470,893.79 8.25  4 600958 东方证券 20,388,488.49 8.22  5 000402 金融街 20,331,557.79 8.19  6 300168 万达信息 20,252,247.57 8.16  7 600622 嘉宝集团 17,055,948.99 6.87  8 002318 久立特材 13,633,188.99 5.50  9 601788 光大证券 12,487,079.09 5.03  10 600208 新湖中宝 12,293,676.00 4.96  11 002371 七星电子 11,253,896.98 4.54  12 000166 申万宏源 10,252,092.20 4.13  13 603885 吉祥航空 10,104,127.36 4.07  14 002604 龙力生物 9,036,766.77 3.64  15 300315 掌趣科技 9,026,554.00 3.64  16 600221 海南航空 9,013,796.00 3.63  17 000969 安泰科技 8,971,077.66 3.62  18 000063 中兴通讯 8,666,550.00 3.49  19 300058 蓝色光标 8,234,252.14 3.32  20 601111 中国国航 8,104,948.80 3.27  21 600109 国金证券 7,945,492.00 3.20  22 600547 山东黄金 7,818,643.00 3.15  23 603939 益丰药房 6,816,174.60 2.75  24 603799 华友钴业 6,755,873.60 2.72  25 600126 杭钢股份 6,748,543.00 2.72  26 600115 东方航空 5,633,945.30 2.27  27 600880 博瑞传播 5,625,702.70 2.27  28 600048 保利地产 5,008,046.00 2.02  注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000858 五粮液 33,936,889.40 13.68  2 002501 利源精制 29,897,967.85 12.05  3 000402 金融街 20,464,022.71 8.25  4 600958 东方证券 20,299,271.30 8.18  5 000768 中航飞机 20,135,903.87 8.12  6 600622 嘉宝集团 17,126,975.51 6.90  7 002318 久立特材 13,271,914.94 5.35  8 600208 新湖中宝 12,532,616.88 5.05  9 601788 光大证券 12,210,175.32 4.92  10 000166 申万宏源 10,147,126.80 4.09  11 603885 吉祥航空 9,956,781.18 4.01  12 002371 七星电子 9,698,058.86 3.91  13 300315 掌趣科技 9,169,068.00 3.70  14 300168 万达信息 9,049,247.31 3.65  15 600221 海南航空 8,969,603.00 3.62  16 002604 龙力生物 8,750,632.62 3.53  17 000969 安泰科技 8,739,438.70 3.52  18 601111 中国国航 8,106,203.26 3.27  19 600109 国金证券 7,856,686.04 3.17  20 600547 山东黄金 7,557,485.02 3.05  21 603799 华友钴业 6,867,450.80 2.77  22 603939 益丰药房 6,627,994.00 2.67  23 600126 杭钢股份 6,363,212.60 2.56  24 300058 蓝色光标 5,964,187.72 2.40  25 600880 博瑞传播 5,633,079.96 2.27  26 600115 东方航空 5,632,370.41 2.27  27 600048 保利地产 4,979,558.00 2.01  注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 424,330,450.42  卖出股票的收入(成交)总额 398,696,627.38  注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 70,000,000.00 62.88  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 29,087,000.00 26.13  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 56,109,819.00 50.40  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 155,196,819.00 139.41   8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 019533 16国债05 700,000 70,000,000.00 62.88  2 123001 蓝标转债 90,000 9,783,900.00 8.79  3 136514 16远东五 100,000 9,726,000.00 8.74  4 136633 16融创06 100,000 9,684,000.00 8.70  5 136523 16广新03 100,000 9,677,000.00 8.69   8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同,本基金不投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本组合不参与国债期货投资。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本组合不参与国债期货投资。 8.12投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的蓝标转债(123001)的发行人法人代表、董事长、总经理赵文源于2016年1月20日收到中国证监会天津监管局行政处罚决定书,天津证监局对赵文源内幕交易的行为作出行政处罚。 对该证券的投资决策程序的说明:蓝色光标是国内数字营销的龙头企业,公司经历了2015年商誉减值等利空因素后,2016年基本面恢复正常水平,业绩重回高增长轨道。蓝标转债目前绝对价格相对较低,债底保护充分,具有一定成长性。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 82,418.67  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 1,809,781.75  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,892,200.42   8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 123001 蓝标转债 9,783,900.00 8.79  2 110030 格力转债 6,851,964.00 6.16  3 110033 国贸转债 6,303,000.00 5.66  4 127003 海印转债 6,807,600.00 6.12  5 113008 电气转债 286,075.00 0.26   8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  海富通双福分级债券A 454 60,660.77 0.00 0.00% 27,539,990.39 100.00%  海富通双福分级债券B 6 16,177,047.88 97,012,585.46 99.95% 49,701.79 0.05%  合计 460 270,874.52 97,012,585.46 77.86% 27,589,692.18 22.14%  注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、B级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 海富通双福分级债券A 132,498.05 0.4811%   海富通双福分级债券B - -   合计 132,498.05 0.1063%   9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 海富通双福分级债券A 0   海富通双福分级债券B 0   合计 0  本基金基金经理持有本开放式基金 海富通双福分级债券A 0   海富通双福分级债券B 0   合计 0   §10开放式基金份额变动 单位:份 项目 海富通双福分级债券A 海富通双福分级债券B  基金合同生效日(2014年5月6日)基金份额总额 355,203,383.97 -  本报告期期初基金份额总额 27,321,814.15 152,223,939.79  本报告期基金总申购份额 116,765,007.66 20,008,783.63  减:本报告期基金总赎回份额 117,743,995.32 140,800,767.25  本报告期基金拆分变动份额 1,197,163.90 65,630,331.08  本报告期期末基金份额总额 27,539,990.39 97,062,287.25   §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2016年1月20日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四十八次临时会议审议通过,同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。 2、2016年度,因第四届董事会任期届满,经公司临时股东大会审议通过,同意张文伟、刘颂(PatrickLIU)、杨明、黄正红、陶乐斯(LigiaTorres)、黄金源(AlexNGKimGuan)、郑国汉(LeonardK.Cheng)、巴约特(MarcBayot)、杨国平、张馨担任公司第五届董事会董事,其中郑国汉(LeonardK.Cheng)、巴约特(MarcBayot)、杨国平、张馨为独立董事。 3、2016年11月5日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第五届董事会第七次会议审议通过,同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。 4、2017年2月4日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过,同意刘颂先生辞去公司总经理职务,并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务,代为履行总经理职务的期限不超过90日。 2016年12月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是60,000.00元。目前事物所已提供审计服务的年限是3年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   渤海证券 1 - - - - -  华创证券 1 215,117,030.24 26.14% 88,478.00 19.01% -  国金证券 1 174,336,236.07 21.18% 92,622.62 19.90% -  天风证券 2 170,932,790.77 20.77% 125,004.18 26.86% -  中信建投 2 85,791,704.55 10.42% 52,444.40 11.27% -  长江证券 1 82,741,638.98 10.05% 50,579.92 10.87% -  银河证券 1 74,774,748.33 9.09% 38,232.54 8.22% -  中金公司 2 11,826,239.74 1.44% 11,013.72 2.37% -  中信证券 2 7,506,689.12 0.91% 6,991.00 1.50% -  注:1、本基金本报告期新增渤海证券、天风证券两个交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

  推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

  甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员会核准。

  核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委员会核准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例  渤海证券 - - - - - -  华创证券 52,095,111.51 6.49% - - - -  国金证券 458,755,460.11 57.14% 3,689,600,000.00 72.95% - -  天风证券 132,693,410.75 16.53% 1,016,800,000.00 20.10% - -  中信建投 1,172,590.63 0.15% - - - -  长江证券 4,724,661.74 0.59% - - - -  银河证券 775,474.00 0.10% - - - -  中金公司 93,790,447.31 11.68% 174,900,000.00 3.46% - -  中信证券 58,870,512.39 7.33% 176,500,000.00 3.49% - -   §12影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始,海富通先后募集成立了43只公募基金。截至2016年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模超过443亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2016年12月31日,海富通为近80家企业超过370亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2016年12月31日,海富通旗下专户理财管理资产规模超过221亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2016年12月31日,投资咨询及海外业务规模超过63亿元人民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。 2016年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 海富通基金管理有限公司 二〇一七年三月二十八日

(责任编辑:admin)
相关内容:
谈云飞不再管理海富通双福分级 海富通双福分级债券A